Title: Etude comparative des techniques
de
prévision de la solidité des systèmes financiers
Abstract: Ce papier vise
à établir une analyse comparative des techniques de
prévision de difficultés des systèmes financiers:
l’analyse discriminante, la régression logistique et les
réseaux de neurones sur un panel de 62 pays émergents et
à partir de 17 variables macroéconomiques,
financières et institutionnelles et durant la période
2000-06. Notre résultat principal est la
complémentarité entre les trois techniques
utilisées avec une légère performance de la
technique des réseaux de neurones en terme de taux de bon
classement.
This paper aims to establish a methodological
comparison of financial system health prediction techniques such as
discriminant
analysis, logistic regression and neuronal networks. Our panel is
composed
of 62 development countries and use 17 macroeconomic, financial and
institutional
variables between 2000 and 2006. Our main result is the
complementarities
between these three techniques with a higher performance of
neuronal
networks techniques in term of prediction performance.
Authors: Zina Essid et Younes Boujelbene
